نشستی با موضوع«ریسک سیستمی و طراحی مدلی برای زودهنگام بحران در صنعت بانک و بیمه کشور»توسط کمیته بانکداری برگزار گردید

نشستی با موضوع«ریسک سیستمی و طراحی مدلی برای زودهنگام بحران در صنعت بانک و بیمه کشور»با سخنرانی جناب آقای دکتر حسن حکیمیان«رئیس گروه تحلیل های اقتصادی و ریسک مرکز پژوهش های سازمان بورس و اوراق بهادار»در تاریخ 1400/02/29توسط کمیته بانکداری به صورت وبینار برگزار گردید. در جلسه مذکور موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ریسک سیستمی به معنای احتمال سقوط ناگهانی در کل سیستم مالی است.این ریسک می تواند منجر به بی ثباتی و یا آشوب در بازارهای مالی گردد.موضوع مهم در بحث ریسک سیستمی مبحث سرایت است،که به معنی احتمال گسترش تغییرات مهم اقتصادی در یک واحد یا بخش یا صنعت مالی به سایر بخش ها می باشد. در این تحقیق به محاسبه ریسک سیستمی برای تمامی بانک ها و بیمه های بورسی کشور بر اساس سنجه SRISK پرداخته شده است. در ادامه بر اساس مدل سازی انجام شده و ضرایب تخمین زده شده،سیستم هشدار زودهنگام برای ریسک سیستمی با استفاده از روش رگرسیون بخشی و با تعریف تنش در سیستم بانکی بر مبنای شاخص تنش بازار پول،ارائه شده است. بر اساس نتایج این تحقیق،مدل ارائه شده با هدف هشدار زود هنگام بحران در سیستم بانک و بیمه کشور،وقوع تنش (بحران)در سیستم بانکی کشور در داده های خارج از نمونه را به درستی شناسایی می کند.